客人突然跟我说，他要成立自己的公司

您需要与这位客户进行沟通，了解他想要成立什么样的公司以及他的计划，同时提醒他转移订单可能会影响您公司的正常营业和声誉。建议您与您公司的法务部门或律师联系，以了解该客户的行为是否违反了您与其签订的合同，并保护您的公司利益。同时，您也需要权衡保持沉默的利弊，考虑与该客户的关系以及对您公司的影响，并决定是否需要告知公司其他高层领导和同事。